DrawDown?

“Como analiso o quanto o robô perdeu de dinheiro nos seus estudos?”

Uma das dicas mais importante que damos para os Usuários de estratégias automatizadas é o uso de critérios técnicos para se escolher um robô. A análise dos estudos e dos gráficos que o robô faz ao longo dos anos é um importante item para você subsidiar a sua decisão.

– Mas o que é importante considerar no curso dessa análise?
Um dos principais pontos a serem considerados são: A curva de capital (o valor financeiro inicial e o valor final no período estudado); e o *drawdown* do gráfico.

“Mas o que é um DrawDown?”

O *Drawdown* é o máximo rebaixamento consecutivo, ou seja, o maior número de perdas consecutivas, que o robô já teve no período estudado. Tecnicamente, o conceito vem nos seguintes termos: O rebaixamento (drawdown) é a medida do declínio de um pico histórico em alguma variável (tipicamente o lucro acumulado ou o patrimônio líquido total de uma estratégia de negociação financeira).

Mas vamos sair desse “tecniquez” e SIMPLIFICAR as coisas. =)

Imagine que você fez várias operações no mercado financeiro ao longo de um tempo e anotou os retornos que teve, operação a operação. Olhando para todo o período você identificou que obteve lucro, porém viu que em fatias isoladas da sua amostra houve operações que geraram prejuízos.

A faixa com o maior acumulo de prejuízos subsequentes é o DRAWDOWN, simples assim.

Vamos ver o exemplo no gráfico:

No Gráfico podemos observar uma série de perdas consecutivas no intervalo de tempo de 9 a 12 (A), porém um pouco mais a frente, no intervalo de tempo de 22 a 27 (B) vemos um rebaixamento ainda maior que o anterior, sendo assim, o DRAWDOWN referência seria o ponto B.

Na TradeMachine, durante nossos estudos, identificamos o drawdown e fazemos todos as contas para garantir que você terá recurso suficiente para passar por todas as situações que são encontradas ao longo de 42 meses ou mais.

A partir dela nós fazemos as contas para controle de risco, que inclui os cálculos de risco da corretora, como margem, corretagem e outros fatores.

Assim, se você tiver em sua Conta da Corretora o valor mínimo indicado na descrição do produto selecionado, informação disponível em nosso site, você conseguirá operar sem surpresas até que um novo evento raro aconteça no mercado.

Lembre-se: *lucros passados não são garantias para ganhos futuros*.

Se ainda precisa de uma ajuda na escolha de seu robô, não se preocupe, temos consultores para te ajudar nesse processo 🙂