Como fazer uma gestão de risco no trade

Saiba como fazer uma gestão de risco no trade para ter uma estratégia lucrativa no longo prazo. 

Afinal, o mercado financeiro é imprevisível e é importante saber se os ganhos são maiores que as perdas.

Uma vez que se opera fazendo o gerenciamento de risco, é possível para o trader estabelecer o stop loss, ter controle sobre o número de contratos e saber os momentos favoráveis para operar e obter rentabilidade, pois o sistema emocional não estará envolvido.

Os robôs automatizados farão todo trabalho por meios analíticos para trazer o máximo de resultados positivos.

Ficou interessado? Acompanhe a seguir como deve ser o gerenciamento de risco para minimizar suas perdas.

O que é gestão de risco no trade?

Antes de pensar no quanto vai ganhar com um sistema de trade, você precisa estar ciente de quanto poderá perder, e essa é a primeira etapa para fazer a gestão de risco.

Reforce a análise de perda por meio da classificação obtida pela plataforma. Ou seja, descubra de quanto é o risco de alocação de capital e de quanto é o risco do portfólio de estratégias.

Há três níveis de observação de risco no trade para conferir se seu sistema está dentro dos padrões especificados para manter a longevidade do seu capital.

Primeiramente, existe o indicador de mercado conhecido como SQN que analisa a rentabilidade do seu trade system perante o padrão.

O indicador começa no 0, os que apresentam índice 2 demonstram mais estabilidade, já os que estão acima disso são os mais indicados para serem usados.

Quando você investe no 0, dependendo do capital, poderá ter uma volatilidade maior, mesmo tendo longevidade.

Entre a versão 0 e 1 são filtradas uma série de robôs que deixam de ser interessantes e que têm uma volatilidade muito grande perto de uma rentabilidade inexistente.

Desta forma, pode-se retirar o robô de linha ou mantê-lo, sem estar preso a uma rentabilidade agressiva. Nessa versão o importante é a diversificação.

Porém, há outros dados a serem considerados como o drawdown, assim como a taxa de acerto, ou seja, o período em que o robô menos acerta e os dados que refletem políticas de risco e compreensão.

Isso pode ser encontrado na versão 3. Dessa forma, seu aporte estará mais estável, seguro e terá mais relacionamento com a corretora para diversificar o seu capital.

Como fazer gerenciamento de risco?

Para iniciar o gerenciamento de risco, é preciso definir o stop loss, o número de contratos operados, a relação de ganho e perda, assim como a taxa de acerto e erro.

Stoploss

É no stop que você pode fechar uma operação errada, permitindo ao operador encontrar outros trades, principalmente quando se é iniciante.

Assim, use o stop na máquina e não o manual. Ele está ligado à estratégia e ao perfil do trader, enquanto um scalper busca um modo, a outra pessoa procura por operações de longo prazo.

Número de contratos operados

Definido o stop, é o momento de definir o tamanho de lote para que não opere acima do valor que você pode investir.

Veja os fatores que devem ser levados em consideração:

• se você já tem experiência no mercado financeiro, pode operar com lotes maiores dentro de uma margem de confiança, porém, se for iniciante, comece com lotes pequenos;
• se o mercado estiver estranho, com muita volatilidade e baixa liquidez, invista em lotes menores para diminuir seus riscos;
• avalie o dinheiro que tem em conta e não opere no limite. Calcule uma margem segura para trabalhar no mercado e, se for operar por minicontratos, o aconselhável é R$ 500,00.

Relação de ganho e perda

Você estabelecerá uma porcentagem que estará disposto a perder do seu investimento, por exemplo, se aplicou R$ 1.000,00 na compra de ações, mas não quer perder acima de R$ 80,00, deve colocar o stop loss em 8% abaixo do valor de entrada. Será levado em consideração o perfil do investidor em relação ao risco calculado.

Taxa de acerto e erro

Assim como é relevante saber o limite de perda, também é importante conhecer o limite de ganho, demonstrando maturidade perante seus investimentos. Quando começar uma operação, você deve definir o momento de encerrá-la, com lucro ou prejuízo.

Funcionamento da liquidez do ativo operado

Outra maneira de fazer o gerenciamento é por MetaTrader, via mobile ou intranet, em que o cliente pode observar uma série de procedimentos, como a linha de operações que dará lucro e prejuízo, quanto foi investido, quanto tem e qual foi o resultado.

Além disso, é possível acompanhar a curva de capital de cada robô, saber o quanto foi investido em cada um e quais estão entregando mais rendimentos ou perdas.

Velocidade de colocação das ordens

Os robôs analisam em média 90 variáveis. Dentre elas, analisam ativos e timeframes diferentes. Tem variáveis que estão em 1 minuto, 1 hora e 1 dia e isso é humanamente impossível de ser validado.

Uma pessoa que faz a análise, pode levar até 1 minuto para tomar decisão. Os robôs operam em 100 milissegundos, no máximo, e isso faz uma diferença gigantesca no preço, em atrasos e nos momentos de colocar as ordens.

Consistência das operações

A busca por rentabilidade é maior que pelo risco, por isso deve-se trabalhar projetando os lucros, mas sem esquecer dos perigos. O indicado é apresentar quais os riscos inerentes em cima da volatilidade histórica máxima que o trade system pode gerar lucro, e geralmente é em torno de 10%.

NSe você quiser um lucro maior, terá de alugar outro robô ou diminuir o capital de alocação, mesmo aumentando a volatilidade.

Dessa forma, conseguirá ver quantas operações um determinado robô faz por mês e os riscos que corre, sua média de ganho e perda programada. Para aumentar o ganho médio, é necessário ficar mais tempo em operação ou ter alvos maiores.

Qual a importância da gestão de riscos no trade?

Ao operar na abertura e fechamento da Bolsa de Valores, o trader precisa ser ágil, dedicado, cauteloso e ter boa concentração para reconhecer no day trade as chances de perder e buscar minimizar esta perda o máximo.

O day trade é uma operação com muitas variações de preços, expondo o investidor ao risco, se este não souber fazer o gerenciamento corretamente.

O trader deve ter conhecimento sobre quais ativos está operando e os riscos que eles representam, pois se a variação de preços for alta, a probabilidade de queda é maior, porém a de ganhos é bem interessante.

No day trade o objetivo não é evitar somente o prejuízo e sim controlar os riscos para não ficar tão exposto a eles, porque a perda nessa modalidade de operação é quase inevitável.

Assim, é relevante saber lidar de forma que os ganhos sejam maiores que as perdas.

Como usar o stop loss nas operações?

O stop loss é um dispositivo automático que, ao ser dada a ordem de saída em uma operação, avisa quando ocorre uma perda máxima.

Como não há envolvimento emocional, visto que um robô determina as ações, uma vez programado, terá o preço máximo ou mínimo para encerrar a operação. Você não precisará ficar acompanhando o pregão, pois ele fará a supervisão.

Caso esteja verificando as ações, não caia na tentação de modificar a estratégia criada para não perder dinheiro. O robô saberá avaliar melhor que você os acontecimentos.

Qual é o risco em trades?

Existe um modelo chamado “3 para 1” que determina para cada R$ 3,00 de lucro na Bovespa é permitido perder no máximo R$ 1,00. Essa é a relação de risco para conseguir um rendimento.

Alguns profissionais acreditam que a relação de risco deva ser grande, com alvos longos e stops curtos, assim equilibraria a taxa de acerto. Porém, opte pelo menor risco para que seu prejuízo possa ser controlado.

Qual é a importância de contar com robôs investidores?

Os robôs investidores são parametrizados e não precisam de intervenção humana, assim o investidor não precisa acompanhar as negociações e se livra da parte emocional envolvida no negócio, obtendo melhores tomadas de decisões e de operacionalização.

Entendeu que a gestão de risco é primordial para que tenha lucratividade? Não basta investir, é preciso considerar os riscos para que a rentabilidade seja maior e as perdas menores. Porém, para que isso ocorra, há fatores que devam ser considerados, conforme mostrado neste post.