Como avaliar um robô trader

Publicado por trademachine em janeiro 22, 2020

Investir com um robô na Bolsa de Valores pode ser uma estratégia muito lucrativa, com alto potencial de ganhos, mas apenas se você souber como avaliar um robô trader.

Afinal de contas, existem tipos diferentes deles, com estratégias e funcionamentos distintos.

Por exemplo, existem os robôs white box, que aceitam parametrizações do usuário. Para comandá-los, é necessário entender a Bolsa de Valores, seus padrões e desempenho.

Já para quem não tem tempo de acompanhar o mercado diariamente, existem os robôs black box, que já contam com uma estratégia parametrizada.

É só instalar na sua conta e deixá-lo operar.

Mas como identificar um bom robô black box? Como saber qual deles é o mais indicado para o seu perfil de investidor? É o que vamos descobrir a seguir!

Como avaliar um robô trader

Quais os elementos para avaliar um robô trader?

Antes de contratar um robô trader para cuidar da sua estratégia no mercado de renda variável, você precisa analisar alguns pontos específicos para saber se ele é o mais adequado para você.

Veja a seguir quais são eles.
Ganho médio e perda média

O ganho médio é quanto um robô trader ganha, em média, por cada operação bem-sucedida. Já a perda média é o contrário: o que foi perdido por cada erro.

Esses valores são importantes para mostrar a rentabilidade de um robô. Porém, não devem ser considerados sem contexto.

Por exemplo, você contrataria robô trader que ganha R$ 60 por acerto e perde R$ 100 por erro? Talvez não, mas não dá para responder isso sem analisar o nosso segundo ponto.

Taxa de acerto

Um dos pontos mais importantes na hora de avaliar um robô trader é olhar a sua taxa de acerto. Afinal, é ela que dá o contexto necessário para interpretarmos os ganhos e perdas médias.

Por exemplo, imagine o robô do exemplo anterior (que ganha R$ 60 por acerto e perde R$ 100 por erro). Se ele tiver uma taxa de acerto de 80%, ele é um bom robô.

Afinal, a cada 10 operações ele acerta 8 (e ganha, em média, R$ 480) e erra duas (perdendo R$ 200, na média). No fim, ele finaliza esse ciclo com lucro de R$ 280.

Drawdown

Outro ponto importante para prestar atenção é o drawdown de um robô. Esse valor é o máximo de rebaixamento que ele já teve em uma conta.

Ele é importante pois diz o que o robô já perdeu e faz uma projeção do “pior cenário possível” que você possa enfrentar em uma operação com ele no futuro.

Backtest

Um backtest é uma simulação do desempenho de determinado robô em um cenário passado. Ele serve para testar a eficiência da sua estratégia e ajudar a entender se o padrão de ação do algoritmo é lucrativo.

No seu relatório estão todos os dados necessários para analisar o robô trader, como o stoploss, que é o máximo que ele está autorizado a perder por operação.

Se houver um stoploss na programação do robô, ele fechará uma operação quando chegar nesse valor, evitando perdas maiores.

É um gatilho de segurança e risco calculado para investidores se protegerem no mercado.

Gráfico de rentabilidade

O gráfico de rentabilidade é simples, mas importante, pois ajuda a entender se a estratégia do robô é lucrativa ou não.

Mais do que isso, o gráfico mostra o movimento da rentabilidade no longo prazo. Além da ascensão, exibe também os momentos de queda.

Afinal, o segredo do trade é ganhar mais do que perder. Um bom robô é aquele que evita perder, para depois ganhar bastante. Por isso é importante olhar a taxa de acerto, drawdown e o backtest de um robô trader.

Uma boa estratégia para conseguir esse equilíbrio é usar um portfólio de robôs. Eles são formados por vários robôs traders, que atuam com diferentes estratégias e em diferentes mercados.

Por causa da diversificação entre os robôs, o investidor ganha maior robustez na sua carteira. Mesmo que um robô dê prejuízo em um mês, existem outros para compensar.

Agora que você aprendeu como avaliar um robô trader, está pronto para investir com tecnologia? Então entre em contato com a gente e saiba como podemos ajudar!

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