Qual a frequência de atualização das estratégias?

Publicado por Israel Alves em agosto 26, 2020

O assunto de hoje é, na verdade, uma dúvida muito frequente de muitas pessoas: Qual a frequência de atualização das estratégias? 

Considere a volatilidade do mercado: ele muda o tempo todo, sobe e desce constantemente. Pensando assim, qual a melhor maneira de lidar com essa situação que, inclusive, é bastante natural, uma vez que o mercado sempre foi assim? 

No princípio, era o caos. E continua sendo…

Sabemos que o mercado é caótico e estocástico, ou seja, nele não existem padrões. Por isso, nossa equipe de engenheiros tentou encontrar momentos gerenciáveis, passíveis de análise, definindo um espaço de quatro meses em períodos semanais. 

Momento da tradução: Em teoria probabilística, o padrão estocástico é aquele cujo estado é indeterminado, com origem em eventos aleatórios. 

O lançar de dados, por exemplo, resulta num processo estocástico, pois qualquer uma das 6 faces do dado têm iguais probabilidades de ficar para cima após o arremesso.

Tudo isso é feito por meio de um método conhecido por walk foward, que é usado em finanças para determinar os parâmetros ideais para uma estratégia de negociação. 

A estratégia de negociação é otimizada com dados dentro da amostra para uma janela de tempo em uma série de dados. Os dados restantes são reservados para testes fora da amostra.

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Além de perguntaram bastante qual a frequência de atualização das estratégias,

Outra dúvida muito comum é a respeito da frequência das operações…

Essa resposta depende de alguns fatores… Por exemplo, as operações envolvendo Fundos Imobiliários apresentam, em média, uma operação por mês, permanecendo mais tempo na mesma posição. 

As operações de daytrade, por sua vez, possuem uma média de 3 operações diárias, podendo, inclusive, não operar. É importante lembrar que “não operar” é operar. 

Em outras palavras, quando o algoritmo opta por não abrir uma posição, ele não faz isso de maneira aleatória, ele apenas entende que aquele pode não ser o melhor momento. 

Já as operações de Long & Short podem apresentar de 3 a 5 operações por dia. O ideal é unir um grupo de estratégias.

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Categorias: Estratégias

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