Risco e estratégias de robôs

Como já falamos anteriormente, a renda variável pode ser mais rentável, porém, sabidamente mais arriscada. Claro que nas operações com robôs, a lógica se aplica da mesma forma. Precisamos, nesse contexto, novamente separar os conceitos de robôs traders dos robôs Advisors, já que o risco, o modo de se operar, os ativos negociados não são os mesmos.

Neste artigo iremos tratar mais sobre os ROBÔS TRADERS e os diferentes tipos existentes no mercado, bem como os diferentes tipos de estratégias embarcadas, frequência de operações etc.

Primeiro, vale dizer que o robô em si não oferece um risco diferente de se operar manualmente, ou terceiras a um terceiro as suas operações em renda variável, seja para um fundo, uma asset ou outorga de procuração. No final, você quer que o seu capital seja monitorado, que suas operações estejam dentro das oportunidades do mercado, limitando dentro do estudo e dos padrões definidos as suas chances de perda, e objetivando maximizar os seus lucros. O ROBÔ TRADER faz isso para você, de maneira automática!

“Mas então quais são as vantagens de usar um robô?”

Automatização e a eliminação da emoção humana no momento da operação, essas são as principais vantagens, dentre tantas outras, de se operar com um robô. O robô é um programa de computador que segue uma rotina desenvolvida por uma pessoa. E calma! Não fique desapontado! Por enquanto os humanos ainda têm que colocar a mão na massa! Quando atingirmos o ponto de robôs desenvolverem outros robôs, podemos começar a ficar preocupados com o futuro da humanidade, lembram do filme Matrix? 😬

Brincadeira à parte, melhor mantermos as estratégias feitas por pessoas mesmo, não é? Assim poderemos validar os estudos individuais de cada um dos robôs e melhor adequá-los a necessidade de cada Investidor.

É muito importante que as estratégias sejam feitas por alguém que conheça do mercado, por um profissional ou por você, caso tenha esse tipo de conhecimento, uma vez que o robô irá apenas reproduzir a lógica, parametriza ou embarcada, no seu código, no primeiro caso, os chamados robôs Parametrizáveis, e, no segundo, os Blackbox. Qualquer que seja o caso, se o robô estiver programado com uma lógica errada, ele reproduzirá o erro várias vezes, podendo levar a perda consistentemente de dinheiro.

“Como selecionar um robô? Eu que desenvolvo ou compro isso pronto?”

Atualmente você encontra robôs em dois formatos, como citado acima: 1) com base de programação e estratégias já embarcadas, chamados de Blackbox. E 2) robôs Parametrizáveis, que são robôs que contém neles uma base com os principais indicadores do mercado, mas que você precisará configurar os parâmetros da sua estratégia, imputando nele informações que você quer que ele reconheça no mercado, os identificando, que opere de determinada forma.

O segundo, Parametrizável é indicado para quem já conhece bastante sobre renda variável e pode usá-lo para testar a automatização de suas estratégias.

Porém, caso o Usuário ainda não tenha essa experiência a escolha de um robô Blackbox é a mais indicada pois ele já tem uma estratégia embarcada e é possível que o Usuário acompanhe suas operações, já configuradas, evitando perder dinheiro por erros operacionais, os chamados erros de principiantes, como não considerar os horários de abertura e fechamento do mercado, entre outros.

Você pode entrar em contato conosco para te contarmos um pouco mais sobre os nossos robôs já parametrizados, com estratégia embarcada.

“Uma estratégia tem prazo de validade?”

O mercado financeiro não é o mesmo para sempre, ele é dinâmico, mudando constantemente. São muitas pessoas realizando operações ao mesmo tempo. Investidores, pessoas físicas e Institucionais, que movimentam grandes volumes de ordens e dinheiro, mexendo diariamente no valor futuro dos ativos.

Deste modo, uma estratégia pode funcionar para um momento, mas para outro não. Dizendo melhor, o robô possui estratégia que busca ganhos em determinados cenários e em havendo situação diferente ele ativará a estratégia de defesa (stoploss), buscando controlar as suas perdas. Na prática, se o cenário de ganho não ocorre por diversas vezes seguidas, o robô ativará sempre a sua estratégia de defesa, fazendo subsequentes operações com o atingimento do stoploss e, pode-se dizer, neste momento, o mercado não está favorável à essa estratégia de obtenção de lucro.

Deve-se, assim, sempre analisar os estudos feitos no passado, compará-los com o presente, e, se necessário, fazer ajustes, trocar o algoritmo, a estratégia, o setup, enfim… É necessário manter a atualização dos robôs em dia, e com o que há de melhor para o mercado atual.

Lembre-se: Nem sempre a estratégia que você criou, vai ser a melhor estratégia para aquele momento do mercado.

“Eu prefiro operar com um Blackbox, como faço para escolher”

Caso o Usuário tenha decidido pelo mercado de renda variável, por operar com robôs, e prefira usar um que contenha uma estratégia embarcada (Blackbox), ele tem que ter em mente que existe classes de estratégia e frequência de operações, coisas que são determinantes para o sucesso de cada Investidor.

Existem diversos tipos de estratégias, a citar algumas, em favor à tendência do ativo, contra à tendência, para mercado lateralizado, tapereading, fechamento de gap, rompimentos de médias, entre outros, como os probabilísticos (ou quantitativo), como martingale e price-action. Há bons robôs que operam uma ou mais das estratégias acima elencadas, tudo depende da solidez do algoritmo, do estudo e do sistema operacional.

Além das estratégias, pode-se dizer sobra a frequência operacional dos robôs:

• HFT: High Frequency Tarding (realiza muitas operações, milésimos por segundo).
• Média Frequência: Realiza uma média diária de operações (uma ou duas por dia, por exemplo).
• Baixa Frequência: os chamados robôs snipers, que possuem uma média mensal ou maior de operações, por exemplo, um robô que opera uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses).

Ao contratar um robô o Usuário deve levar tudo isso em consideração.

Concluindo: O nível de risco para se operar no mercado de renda variável é, naturalmente, maior que no mercado de renda fixa. Esse risco existe independentemente de o Investidor escolher operar por conta própria, manualmente, delegando à um profissional o direito de operar seu capital (fundos e procuradores), contratando calls (indicações de operações) de casas de análises ou pela contratação de um robô, automático, fato é que nesse último caso, como comentamos nesse post, você pode minimizar o risco de perda ocorridos por fatores humanos, consegue validar as estratégias com base nos estudos passados e consegue rapidamente mudar a rota e estratégia em caso de mudança do mercado.

Além disso é sempre importante lembrar que os robôs operam dentro da sua conta em uma corretora, portanto, seu dinheiro está seguro lá, protegido pelas leis e normas da CVM e  ninguém terá acesso a ele além de você.

Entenda a fundo as estratégias atreladas ao seu robô, análise os estudos, peça referências de clientes ativos daquela empresa e confie na sua decisão!