Um físico na Bolsa de Valores

Publicado por trademachine em setembro 11, 2020

Você faz ideia do papel de um físico na Bolsa de Valores, não? Então vem com a gente!

Físicos estão constantemente contribuindo para a modelagem de sistemas complexos, usando ferramentas e metodologias desenvolvidas em Mecânica Estatística e Física Teórica.

O Mercado Financeiro é notavelmente um sistema complexo, bem definido e continuamente monitorado, inclusive na escala de segundos.

Além do mais, virtualmente falando, cada transação econômica é gravada, sendo que grande parte do número total de transações econômicas torna-se acessível para pesquisadores interessados.

Tais fatos tornam o mercado financeiro extremamente atraente para pesquisadores interessados em desenvolver um profundo entendimento da modelagem de sistemas complexos.

Economistas e matemáticos são os pesquisadores com longa tradição na investigação de sistemas financeiros.

Físicos, por outro lado, têm investigado sistemas econômicos recentemente e um número significante de artigos relevantes para economia é agora publicado em jornais de Física.

Isso fez com que surgisse uma nova área de estudos na Física denominada Econofísica. Dentre os assuntos de interesse estão: estudo de risco, um fator chave em instituições financeiras, conceitos de escala usado em teoria das probabilidades, fenômenos críticos, transições de fase e fluidos turbulentos.

Esses conceitos são aplicados em séries temporais financeiras para então ganhar novos insights sobre o comportamento dos mercados financeiros.

Usualmente, no estudo de sistemas econômicos é possível investigar o sistema em diferentes escalas, mas é praticamente impossível escrever as “equações” microscópicas para todas as entidades econômicas interagindo dentro de um sistema físico.

Conceitos de Física Estatística, tais como dinâmica estocástica, correlações de curto e longo alcance, auto similaridade e escalonamento permitem uma compreensão do comportamento global de sistemas econômicos sem ter necessariamente uma descrição detalhada do mesmo sistema.

Alguns estudos de Econofísica

Potencialmente, existem inúmeros estudos da Econofísica que podem ser aplicados na empresa, principalmente no que diz respeito a quantificar risco.

Separamos três exemplos que podem ser testados de forma rápida:

Sugerimos o estudo dos Físicos Jonathan Donier e Jean-Philippe Bouchaud que propõem um método para detectar os momentos quando crashes são mais prováveis.

O método utilizado por eles não utiliza nenhum padrão gráfico ou até mesmo análise de conjunturas econômicas como geralmente é feito em outros artigos similares.

Nessa abordagem, o método trata diretamente da liquidez dos mercados através da análise do book de ofertas e outros conceitos como volatilidade, volume e até impacto de meta-ordens (uma sequência de ordens individuais gerados pela mesma decisão, porém dividida no tempo com o intuito de obter um preço médio melhor ou não ser detectado).

Um outro estudo também passível de aplicação imediata é através do artigo do físico J. Choi, onde ele introduz diversas definições quantitativas e alternativas do conceito de momento utilizado em Física (massa vezes a velocidade) para utilizar no mercado financeiro.

Por fim, sugerimos o estudo de um indicador criado pelo físico Z. K. Silagadze , utilizando conceitos de Física Quântica, que tenta encontrar topos e fundos usando analogias de partículas quânticas que “tentam” escapar do núcleo.

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