Automações em minicontratos – Uma alternativa inteligente
Publicado por Israel Alves em novembro 16, 2020
O tema da aula de hoje será: automações em minicontratos.
No resumo da aula passada, explicamos alguns pontos fundamentais sobre contratos futuros, sobre o que eles são e quais os custos e as vantagens de operá-los.
Para acessar o artigo sobre contratos futuros, basta clicar aqui.
Também comentamos que minicontratos são úteis para investidores com perfil de alto risco. Mas que não basta ter perfil agressivo para sair por aí operando…
Afinal, existem inúmeros fatores que devem ser levados em consideração antes de começar a operar.
Agora é hora de falar sobre automações em minicontratos. Vamos lá!
A pergunta que não quer calar: É possível viver de day-trading?
Em pesquisa encomendada pela própria CVM, “É possível viver de day-trading?”, Fernando Chague e Bruno Giovannetti, ambos da escola de economia da FGV EESP, buscaram a resposta para esta pergunta.
Para acessar a pesquisa na íntegra, clique aqui.
De acordo com a pesquisa,
dos quase 20 mil investidores pessoa física que começaram a comprar e vender mini índice entre 2013 e 2015, 92,1% desistiram da prática.
E das 1.558 das pessoas que persistiram por mais de 300 pregões, 91% tiveram prejuízo.
E ainda: dos 9% que conseguiram algum lucro com as operações, apenas 13 pessoas (menos de 1%) conseguiram lucro médio diário acima de R$300.
Para os contratos de mini-dólar, não foi diferente: dos 14.748 investidores pessoa física que começaram a comprar e vender mini índice entre 2013 e 2015, 92,3% desistiram da prática.
Apesar dos dados apontados no artigo, não há maneiras de saber os reais motivos pelos quais a maioria das pessoas perderam dinheiro no período selecionado para a pesquisa, porém é possível supor algumas coisas fazendo algumas perguntas:
- Quantas dessas pessoas puderam estudar e conhecer todos os detalhes do mercado antes de começar a operar?
- Quantas podiam passar o dia inteiro olhando para a tela de um computador acompanhando o mercado?
- Quantas tinham o controle emocional para operar no mercado e obter sucesso nas operações?
Um paralelo…
Quantos anos de estudo, prática e aperfeiçoamento são precisos para um médico se formar neurocirurgião?
Você entraria em uma cirurgia com alguém que aprendeu no YouTube sobre a prática?
Contra quem você está jogando?
Ou… Estou operando contra quem, afinal?
Com essas e muitas outras perguntas já se pode ter uma ideia do quão difícil é entrar no mercado e, ainda assim, permanecer lucrativo ao longo do tempo.
Ao operar, você está supondo que o ativo irá para uma determinada direção. E quem estiver atuando na contraparte, na maioria das vezes supõe que o ativo irá na direção contrária.
Quem tem a maior probabilidade de estar certo?
Uma alternativa
Existe uma alternativa que são as operações automatizadas.
Não há dúvidas, os robôs dominarão o mercado financeiro. A grande questão é saber quando isso acontecerá totalmente.
Segundo o relatório “Algorithmic Trading Market – Growth, Trends, and Forecast (2020 – 2025)”, os algoritmos de negociação são responsáveis por 60-73% de todas as negociações no mercado financeiro dos Estados Unidos.
Espera-se que a dimensão do mercado global de negociações algorítmicas cresça de 11,1 bilhões de USD em 2019 para 18,8 bilhões de USD em 2024, a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,1% durante o período de previsão.
Os principais fatores que alimentam o crescimento do mercado incluem a procura crescente de uma execução rápida e confiável das negociações, redução dos custos de transação entre outros.
Vantagens das operações automatizadas
- Nesta modalidade, a grande maioria das operações serão feitas por robôs;
- A tomada de decisões é baseada em processamento de informações;
- Os robôs “olham” para milhares de informações por segundo para tomarem decisões de compra e venda e podem fazer isso 24 horas por dia;
- Diferente do operador humano, os robôs não têm emoções, apenas fazem o que tem de fazer com perfeita precisão.
Pesquisa, testes e otimização
E não bastam somente potentes computadores…
São necessários anos e anos de estudos por parte de especialistas, sob uma enorme base de dados, para fornecer estatísticas e informações importantes que auxiliam a tomada de decisão do robô.
Com os dados em mãos, é possível fazer milhões de simulações e testes de stress.
Assim, é possível verificar se a hipótese que está sendo testada foi válida em períodos anteriores, obtendo informações que sugerem uma alta probabilidade do robô ser lucrativo no futuro.
Além do mais, esses testes podem ser refeitos todos os dias adicionando novos dados e sempre acompanhar a mudança inevitável dos mercados.
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